PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с ERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADBG с ERY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. ADBG is actively managed, while ERY is passively managed. Over the past year, ADBG returned -71.70% vs -53.41% for ERY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. ADBG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for ERY.

Доходность

Сравнение доходности ADBG и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -54.70%, что значительно ниже, чем у ERY с доходностью -42.37%.

ADBG

1 день
-5.32%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-54.70%
6 месяцев
-54.25%
1 год
-71.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERY

1 день
4.02%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-42.37%
6 месяцев
-40.31%
1 год
-53.41%
3 года*
-26.88%
5 лет*
-37.56%
10 лет*
-33.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBG и ERY

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-54.70%-30.89%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-42.37%-5.12%

Correlation

The correlation between ADBG and ERY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с XXXXADBG с NBIGADBG с TERGADBG с PLTGADBG с VOOADBG с ARMG
Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPY

Доходность на риск

ADBG vs. ERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 22
Ранг коэф-та Мартина
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-1.31

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
-2.27

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.77

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.92

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.69

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. ERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERY равному -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

-1.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.93

-0.54

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ADBG и ERY

Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и ERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBGERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.71%

-99.99%

+23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.23%

-58.18%

-18.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.49%

-99.99%

+27.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.84%

-96.93%

+55.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.52%

33.64%

+16.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и ERY

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 27.94% по сравнению с Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) с волатильностью 14.54%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBGERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.94%

14.54%

+13.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.40%

32.77%

+23.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.29%

40.82%

+26.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.90%

51.90%

+15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.90%

70.61%

-3.71%

Сравнение комиссий ADBG и ERY

ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и ERY

ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.61%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%

Часто задаваемые вопросы

ADBG and ERY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBG has higher volatility (27.94%) compared to ERY (14.54%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -76.71% vs ERY's -99.99%.

On 1-year performance, ERY leads with -53.41% vs -71.70% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 14.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERY has performed better with a -53.41% return vs -71.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for ADBG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 1.07% for ERY.

ADBG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBG и ERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор