Сравнение ADBG с ERY
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. ADBG is actively managed, while ERY is passively managed. Over the past year, ADBG returned -80.81% vs -43.63% for ERY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. ADBG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for ERY.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и ERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -73.87%, что значительно ниже, чем у ERY с доходностью -35.79%.
ADBG
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -37.91%
- С начала года
- -73.87%
- 6 месяцев
- -74.40%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- -35.79%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -43.63%
- 3 года*
- -24.59%
- 5 лет*
- -35.93%
- 10 лет*
- -33.62%
Сравнение доходности по годам ADBG и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -73.87% | -29.61% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -35.79% | -3.61% |
Correlation
The correlation between ADBG and ERY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. ERY — Ранг доходности на риск
ADBG
ERY
Сравнение ADBG c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBG | ERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.77 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.37 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBG и ERY
Максимальная просадка ADBG за все время составила -84.14%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и ERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.14% | -99.99% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.24% | -56.88% | -24.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.14% | -99.99% | +15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.31% | -96.91% | +53.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.64% | 31.93% | +15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и ERY
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 32.23% по сравнению с Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.23% | 13.80% | +18.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.29% | 33.50% | +25.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 41.48% | +27.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.58% | 51.86% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.58% | 70.53% | -1.95% |
Сравнение комиссий ADBG и ERY
ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и ERY
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 2.87% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and ERY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (32.23%) compared to ERY (13.80%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -84.14% vs ERY's -99.99%.
On 1-year performance, ERY leads with -43.63% vs -80.81% for ADBG. On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERY has performed better with a -43.63% return vs -80.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ADBG and 1.07% for ERY.
ERY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и ERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор