PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с ASMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADBG с ASMG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, ADBG returned -71.70% vs 264.18% for ASMG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ADBG и ASMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -54.70%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 103.72%.

ADBG

1 день
-5.32%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-54.70%
6 месяцев
-54.25%
1 год
-71.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMG

1 день
-13.67%
1 месяц
9.21%
С начала года
103.72%
6 месяцев
90.04%
1 год
264.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBG и ASMG

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-54.70%-30.89%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		103.72%81.61%

Correlation

The correlation between ADBG and ASMG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.02

The correlation between ADBG and ASMG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с XXXXADBG с NBIGADBG с TERGADBG с PLTGADBG с VOOADBG с ARMG
Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с ARMGASMG с NBIGASMG с PLTGASMG с CRMGASMG с URAAASMG с XYZG

Доходность на риск

ADBG vs. ASMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 22
Ранг коэф-та Мартина
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c ASMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGASMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
3.23

-4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
3.13

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.38

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

7.70

-8.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

19.14

-20.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. ASMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа ASMG равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и ASMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGASMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

3.23

-4.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.93

1.63

-2.56

Просадки

Сравнение просадок ADBG и ASMG

Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и ASMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBGASMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.71%

-43.95%

-32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.23%

-34.56%

-41.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.49%

-13.67%

-58.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.84%

-13.24%

-28.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.52%

13.87%

+36.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и ASMG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) составляет 27.94%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) волатильность равна 30.54%. Это указывает на то, что ADBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBGASMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.94%

30.54%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.40%

65.82%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.29%

82.45%

-15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.90%

85.15%

-18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.90%

85.15%

-18.25%

Сравнение комиссий ADBG и ASMG

И ADBG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и ASMG

ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%.

ПозицияTTM2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		5.50%11.20%

Часто задаваемые вопросы

ADBG and ASMG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMG has higher volatility (30.54%) compared to ADBG (27.94%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -76.71% vs ASMG's -43.95%.

On 1-year performance, ASMG leads with 264.18% vs -71.70% for ADBG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ADBG has been the lower-risk option at 27.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 264.18% return vs -71.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADBG and ASMG have the same expense ratio: 0.75% per year.

ASMG has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 0.00% for ADBG.

ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBG и ASMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор