Сравнение ADBE с TRX-USD
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while TRX-USD (Tronix) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ADBE returned -17.73%/yr vs 34.40%/yr for TRX-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 11.24%.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
TRX-USD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 34.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и TRX-USD
Correlation
The correlation between ADBE and TRX-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.08 |
The correlation between ADBE and TRX-USD shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
ADBE
TRX-USD
Сравнение ADBE c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.11 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 0.64 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 1.14 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и TRX-USD
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -95.89% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -26.58% | -22.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -50.98% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -59.60% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -27.00% | -43.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -62.47% | +36.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 13.82% | +13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и TRX-USD
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 8.57% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 17.91% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 23.82% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 58.42% | -21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 110.20% | -75.72% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and TRX-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to TRX-USD (8.57%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор