Сравнение ADBE с SLVP
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Over the past 10 years, ADBE returned 10.01%/yr vs 13.67%/yr for SLVP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и SLVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 10.01% против 13.67% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -37.88%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -12.67%
- 10 лет*
- 10.01%
SLVP
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 112.07%
- 3 года*
- 52.07%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам ADBE и SLVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -26.79% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.25% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 56.45% | 37.71% | -22.10% | 4.53% |
Correlation
The correlation between ADBE and SLVP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.12 |
The correlation between ADBE and SLVP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. SLVP — Ранг доходности на риск
ADBE
SLVP
Сравнение ADBE c SLVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | SLVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.36 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.53 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 2.12 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.38 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.09 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и SLVP
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SLVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -80.47% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.95% | -33.57% | -12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -33.57% | -30.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -54.78% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -62.03% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.78% | -26.25% | -36.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -46.82% | +20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.83% | 13.18% | +13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и SLVP
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 13.95%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 17.59% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 43.22% | -15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 53.06% | -19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.32% | 42.76% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 42.24% | -7.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и SLVP
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 1.74% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and SLVP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVP has higher volatility (17.59%) compared to ADBE (13.95%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SLVP's -80.47%.
SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и SLVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор