PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с 1ALV.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с 1ALV.MI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and 1ALV.MI (Allianz SE) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while 1ALV.MI operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ADBE returned 8.00%/yr vs 15.60%/yr for 1ALV.MI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и 1ALV.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Allianz SE (1ALV.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADBE торгуется в USD, в то время как 1ALV.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1ALV.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -41.04%, что значительно ниже, чем у 1ALV.MI с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям 1ALV.MI по среднегодовой доходности: 8.00% против 15.60% соответственно.

ADBE

1 день
1.15%
1 месяц
-16.66%
С начала года
-41.04%
6 месяцев
-41.23%
1 год
-47.31%
3 года*
-25.31%
5 лет*
-17.60%
10 лет*
8.00%

1ALV.MI

1 день
0.27%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.93%
3 года*
29.92%
5 лет*
15.55%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и 1ALV.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-41.04%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
1ALV.MI
Allianz SE		-2.44%59.50%20.09%28.85%-1.93%-1.35%6.53%26.10%-8.23%46.79%

Correlation

The correlation between ADBE and 1ALV.MI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г.

0.23

The correlation between ADBE and 1ALV.MI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Allianz SE

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с 1ALV.MI:
1ALV.MI с BRO1ALV.MI с JPM1ALV.MI с SPY1ALV.MI с VOO1ALV.MI с AXA.DE1ALV.MI с ALV.DE1ALV.MI с ^GSPC

Доходность на риск

ADBE vs. 1ALV.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 22
Ранг коэф-та Мартина
1ALV.MI
Ранг доходности на риск 1ALV.MI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1ALV.MI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ALV.MI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ALV.MI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ALV.MI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ALV.MI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c 1ALV.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Allianz SE (1ALV.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBE1ALV.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
0.55

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
0.85

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.11

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.91

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

2.33

-4.18

ADBE vs. 1ALV.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа 1ALV.MI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и 1ALV.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и 1ALV.MI

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки 1ALV.MI в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и 1ALV.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBE1ALV.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-74.18%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.21%

-12.85%

-36.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.86%

-12.85%

-55.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.36%

-37.76%

-32.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.36%

-48.39%

-21.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.02%

-5.61%

-64.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.00%

-17.41%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.68%

4.99%

+20.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и 1ALV.MI

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Allianz SE (1ALV.MI) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1ALV.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBE1ALV.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.70%

6.13%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

15.96%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.80%

21.31%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.53%

23.56%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.50%

24.93%

+9.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и 1ALV.MI

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 1ALV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1ALV.MI
Allianz SE		4.62%3.93%4.77%4.76%5.35%4.69%4.80%4.11%4.51%3.96%4.68%4.18%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и 1ALV.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Allianz SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ADBE значения в USD, 1ALV.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

ADBE and 1ALV.MI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и 1ALV.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор