Сравнение ADANX с GIMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).
ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ADANX и GIMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADANX и GIMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.86% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 8.33% | 2.02% | 5.59% |
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.28% | 15.44% | -4.85% | 2.78% | -4.72% | 6.14% | 6.45% | 7.60% | -3.51% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ADANX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у GIMMX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции ADANX превзошли акции GIMMX по среднегодовой доходности: 6.49% против 2.80% соответственно.
ADANX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.49%
GIMMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADANX и GIMMX
ADANX берет комиссию в 2.12%, что несколько больше комиссии GIMMX в 1.93%.
Доходность на риск
ADANX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск
ADANX
GIMMX
Сравнение ADANX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADANX | GIMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.02 | 1.16 | +2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.60 | 1.70 | +4.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.23 | +0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.66 | 2.35 | +7.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.51 | 7.38 | +31.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADANX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 1.16 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.52 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.40 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между ADANX и GIMMX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADANX и GIMMX
Дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GIMMX в 8.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 8.35% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок ADANX и GIMMX
Максимальная просадка ADANX за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANX и GIMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADANX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -12.67% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -4.18% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -12.67% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.73% | -12.67% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -3.38% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -4.24% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.33% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADANX и GIMMX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) составляет 0.41%, в то время как у Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что ADANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADANX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 2.60% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 7.52% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 8.45% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 5.88% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 5.45% | -1.16% |