PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с RYMQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADAIX с RYMQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX).

ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и RYMQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADAIX и RYMQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.94%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.19%5.93%
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		3.46%1.58%-3.59%4.26%-3.47%7.17%7.40%4.79%-4.66%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, ADAIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у RYMQX с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции ADAIX превзошли акции RYMQX по среднегодовой доходности: 6.77% против 1.87% соответственно.

ADAIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.49%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.63%
10 лет*
6.77%

RYMQX

1 день
0.38%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.05%
1 год
7.66%
3 года*
1.51%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX
Часто сравнивают с RYMQX:
RYMQX с QQQRYMQX с SHRIXRYMQX с ARBIXRYMQX с QSPRXRYMQX с QSPNXRYMQX с RYMTXRYMQX с SECUX

Сравнение комиссий ADAIX и RYMQX

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии RYMQX в 1.76%.

RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Доходность на риск

ADAIX vs. RYMQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RYMQX
Ранг доходности на риск RYMQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMQX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c RYMQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXRYMQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.18

1.58

+2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.85

2.06

+4.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.34

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.22

2.06

+8.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.90

8.28

+30.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. RYMQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.18, что выше коэффициента Шарпа RYMQX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и RYMQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXRYMQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18

1.58

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.10

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.57

0.35

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.18

+1.01

Корреляция

Корреляция между ADAIX и RYMQX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и RYMQX

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности RYMQX в 9.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		9.80%10.13%2.89%3.12%1.67%0.78%1.03%2.10%0.16%0.00%0.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и RYMQX

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки RYMQX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и RYMQX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADAIXRYMQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-29.13%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-3.87%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-13.98%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-13.98%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-3.98%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-8.93%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.96%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и RYMQX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.40%, в то время как у Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADAIXRYMQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.39%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

3.64%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

5.11%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

5.71%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

5.28%

-0.95%