Сравнение ADAIX с QMFRX
ADAIX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class I) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ADAIX charges 1.38%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и QMFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у QMFRX с доходностью 9.76%.
ADAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 4.37%
QMFRX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ADAIX и QMFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 3.28% | 0.56% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 9.76% | 3.55% |
Correlation
The correlation between ADAIX and QMFRX is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAIX vs. QMFRX — Ранг доходности на риск
ADAIX
QMFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ADAIX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAIX | QMFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и QMFRX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и QMFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAIX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -10.27% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.72% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -2.73% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и QMFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAIX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 15.06% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 15.06% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 15.06% | -10.75% |
Сравнение комиссий ADAIX и QMFRX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии QMFRX в 3.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и QMFRX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности QMFRX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.05% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.43% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADAIX and QMFRX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADAIX и QMFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор