Сравнение ADAIX с QMFRX
ADAIX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class I) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ADAIX charges 1.38%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и QMFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у QMFRX с доходностью 11.68%.
ADAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 6.85%
QMFRX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADAIX и QMFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.96% | 0.64% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 11.68% | 3.55% |
Correlation
The correlation between ADAIX and QMFRX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAIX vs. QMFRX — Ранг доходности на риск
ADAIX
QMFRX
Сравнение ADAIX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | QMFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 2.19 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и QMFRX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и QMFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAIX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -10.27% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -2.26% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и QMFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAIX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 14.30% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 14.30% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 14.30% | -9.98% |
Сравнение комиссий ADAIX и QMFRX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии QMFRX в 3.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и QMFRX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности QMFRX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.06% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.42% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADAIX and QMFRX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADAIX и QMFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор