PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMFRX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMFRX с QMHNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) and QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) are both mutual funds - QMFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QMHNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QMFRX charges 3.45%/yr vs 4.12%/yr for QMHNX.

Доходность

Сравнение доходности QMFRX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMFRX показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 18.97%.

QMFRX

1 день
-0.23%
1 месяц
7.39%
С начала года
11.42%
6 месяцев
13.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMHNX

1 день
1.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
18.97%
6 месяцев
22.10%
1 год
34.84%
3 года*
16.46%
5 лет*
16.21%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMFRX и QMHNX

2026 (YTD)2025
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		11.42%3.55%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		18.97%0.89%

Correlation

The correlation between QMFRX and QMHNX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR MS Fusion Fund Class R6

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с QMFRX:
QMFRX с QSPNXQMFRX с QMFNXQMFRX с ADAIXQMFRX с QSPRXQMFRX с FCRIXQMFRX с QRPRXQMFRX с QHFIX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QHFNXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с QNZIXQMHNX с QCFIX

Доходность на риск

QMFRX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMFRX
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMFRX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMFRX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMFRXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.37

+1.76

Просадки

Сравнение просадок QMFRX и QMHNX

Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и QMHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMFRXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-40.29%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-18.28%

+16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMFRX и QMHNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMFRXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

12.74%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

17.31%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

15.47%

-1.21%

Сравнение комиссий QMFRX и QMHNX

QMFRX берет комиссию в 3.45%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMFRX и QMHNX

Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QMHNX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		0.43%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.59%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Часто задаваемые вопросы

QMFRX and QMHNX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMFRX и QMHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор