Сравнение AD с PAA
AD (Array Digital Infrastructure, Inc) and PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) are both stocks. AD operates in Telecom Services (Communication Services), while PAA operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AD returned 8.98%/yr vs 6.33%/yr for PAA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD и PAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AD показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 32.79%. За последние 10 лет акции AD превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 8.98% против 6.33% соответственно.
AD
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 25.66%
- 1 год
- 46.40%
- 3 года*
- 83.61%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- 8.98%
PAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 32.79%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 48.04%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам AD и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Array Digital Infrastructure, Inc | 16.74% | 22.59% | 50.99% | 99.23% | -33.85% | 2.70% | -15.29% | -30.29% | 38.11% | -13.93% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 32.79% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Correlation
The correlation between AD and PAA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1998 г. | 0.20 |
The correlation between AD and PAA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AD:
$4.49B
PAA:
$16.18B
AD:
$5.18
PAA:
$2.19
AD:
10.03
PAA:
10.46
AD:
0.10
PAA:
0.20
AD:
4.20
PAA:
0.36
AD:
2.42
PAA:
1.26
AD:
$1.08B
PAA:
$45.25B
AD:
$581.18M
PAA:
$1.55B
AD:
$351.73M
PAA:
$2.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD vs. PAA — Ранг доходности на риск
AD
PAA
Сравнение AD c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Digital Infrastructure, Inc (AD) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.32 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 9.67 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.61 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.91 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AD и PAA
Максимальная просадка AD за все время составила -83.49%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD и PAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.49% | -91.99% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -14.53% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -22.26% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.23% | -26.11% | -38.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.91% | -87.92% | +12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -8.10% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.81% | -25.77% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 4.98% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD и PAA
Array Digital Infrastructure, Inc (AD) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что AD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 7.37% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 14.02% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.36% | 18.61% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 26.86% | +33.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.80% | 41.86% | +8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD и PAA
Дивидендная доходность AD за последние двенадцать месяцев составляет около 64.00%, что больше доходности PAA в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Array Digital Infrastructure, Inc | 64.00% | 42.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.96% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Digital Infrastructure, Inc и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AD and PAA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AD has higher volatility (15.15%) compared to PAA (7.37%). In terms of maximum drawdown, AD dropped -83.49% vs PAA's -91.99%.
PAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AD и PAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор