PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AD с MPLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AD с MPLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AD (Array Digital Infrastructure, Inc) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. AD operates in Telecom Services (Communication Services), while MPLX operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AD returned 8.95%/yr vs 14.99%/yr for MPLX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AD и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Array Digital Infrastructure, Inc (AD) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AD показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции AD уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 8.95% против 14.99% соответственно.

AD

1 день
-2.56%
1 месяц
4.20%
С начала года
15.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
41.80%
3 года*
81.77%
5 лет*
17.82%
10 лет*
8.95%

MPLX

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.46%
С начала года
7.63%
6 месяцев
4.78%
1 год
15.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
24.22%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AD и MPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AD
Array Digital Infrastructure, Inc		15.30%22.59%50.99%99.23%-33.85%2.70%-15.29%-30.29%38.11%-13.93%
MPLX
MPLX LP		7.63%20.54%41.72%22.46%21.09%53.92%-1.79%-8.25%-8.43%9.00%

Correlation

The correlation between AD and MPLX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.20

The correlation between AD and MPLX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AD:

$5.18

MPLX:

$6.16

Коэффициент P/E

AD:

9.91

MPLX:

8.97

Коэффициент PEG

AD:

0.10

MPLX:

0.62

Коэффициент P/S

AD:

4.15

MPLX:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

AD:

$1.08B

MPLX:

$12.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

AD:

$581.18M

MPLX:

$7.52B

EBITDA (12 мес.)

AD:

$351.73M

MPLX:

$6.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Array Digital Infrastructure, Inc

MPLX LP

Часто сравнивают с AD:
AD с AGNCAD с TAD с MAINAD с MOAD с SPYIAD с EPDAD с AVGO
Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE

Доходность на риск

AD vs. MPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AD
Ранг доходности на риск AD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AD c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Digital Infrastructure, Inc (AD) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMPLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.99

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.45

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.01

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

4.73

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AD vs. MPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AD на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа MPLX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AD и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.99

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.26

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.39

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AD и MPLX

Максимальная просадка AD за все время составила -83.49%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD и MPLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.49%

-85.72%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-7.71%

-12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.97%

-14.58%

-17.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.23%

-18.46%

-45.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.91%

-75.21%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-4.79%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.82%

-30.01%

-16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

3.27%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AD и MPLX

Array Digital Infrastructure, Inc (AD) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что AD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.11%

5.51%

+9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

11.65%

+12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

15.59%

+14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.29%

19.40%

+40.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.80%

30.66%

+20.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AD и MPLX

Дивидендная доходность AD за последние двенадцать месяцев составляет около 64.80%, что больше доходности MPLX в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD
Array Digital Infrastructure, Inc		64.80%42.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		7.58%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AD и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Digital Infrastructure, Inc и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
52.01M
3.04B
(AD) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AD and MPLX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AD has higher volatility (15.11%) compared to MPLX (5.51%). In terms of maximum drawdown, AD dropped -83.49% vs MPLX's -85.72%.

AD currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AD и MPLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор