Сравнение AD с T
AD (Array Digital Infrastructure, Inc) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, AD returned 8.95%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AD показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции AD превзошли акции T по среднегодовой доходности: 8.95% против 3.62% соответственно.
AD
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 24.64%
- 1 год
- 41.80%
- 3 года*
- 81.77%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 8.95%
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам AD и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Array Digital Infrastructure, Inc | 15.30% | 22.59% | 50.99% | 99.23% | -33.85% | 2.70% | -15.29% | -30.29% | 38.11% | -13.93% |
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between AD and T is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between AD and T shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AD:
$5.18
T:
$3.04
AD:
9.91
T:
7.73
AD:
0.10
T:
0.32
AD:
4.15
T:
1.35
AD:
$1.08B
T:
$125.65B
AD:
$581.18M
T:
$105.41B
AD:
$351.73M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD vs. T — Ранг доходности на риск
AD
T
Сравнение AD c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Digital Infrastructure, Inc (AD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.59 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | -1.20 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.56 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.38 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AD и T
Максимальная просадка AD за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.49% | -64.15% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -20.60% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -20.60% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.23% | -32.01% | -32.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.91% | -42.35% | -33.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -18.23% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.82% | -15.72% | -31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 10.08% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD и T
Array Digital Infrastructure, Inc (AD) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что AD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.11% | 6.96% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 17.27% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.35% | 21.86% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 23.92% | +36.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.80% | 23.69% | +27.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD и T
Дивидендная доходность AD за последние двенадцать месяцев составляет около 64.80%, что больше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Array Digital Infrastructure, Inc | 64.80% | 42.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Digital Infrastructure, Inc и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AD and T have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AD has higher volatility (15.11%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, AD dropped -83.49% vs T's -64.15%.
AD currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AD и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор