Сравнение ACWX с WRLD

С начала года, ACWX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у WRLD с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям WRLD по среднегодовой доходности: 8.81% против 15.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и World Acceptance Corporation (WRLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа WRLD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и WRLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ACWX и WRLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как WRLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что меньше максимальной просадки WRLD в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и WRLD.

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) составляет 7.85%, в то время как у World Acceptance Corporation (WRLD) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что ACWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.