Сравнение ACWX с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Silver Trust (SLV).
ACWX и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWX и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWX и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.37% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 8.81% против 16.87% соответственно.
ACWX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.81%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWX и SLV
ACWX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
ACWX vs. SLV — Ранг доходности на риск
ACWX
SLV
Сравнение ACWX c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWX | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.16 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.23 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.82 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 8.70 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.16 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.25 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ACWX и SLV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWX и SLV
Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACWX и SLV
Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.40% | -76.28% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -42.45% | +31.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -42.45% | +12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -42.81% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -35.47% | +28.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -44.76% | +31.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 13.77% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWX и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) составляет 7.85%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что ACWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 16.96% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 57.27% | -45.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 57.07% | -39.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 35.27% | -19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 31.35% | -14.06% |