PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ACWX tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, ACWX returned 32.04% vs 73.16% for PATN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

ACWX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.30%
6 месяцев
17.01%
1 год
32.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.57%

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и PATN

2026 (YTD)20252024
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.30%32.59%-4.14%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between ACWX and PATN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between ACWX and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWX и PATN

Секторы
ACWX
PATN

Финансовые услуги

23.3%
0.8%

Технологии

22.4%
41.1%

Промышленность

14.0%
16.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.0%

Здравоохранение

6.7%
12.5%

Сырьевые материалы

6.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.3%

Энергетика

4.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.4%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

ACWX
23.3%
PATN
0.8%

Технологии

ACWX
22.4%
PATN
41.1%

Промышленность

ACWX
14.0%
PATN
16.4%

Потребительский циклический сектор

ACWX
7.3%
PATN
9.0%

Здравоохранение

ACWX
6.7%
PATN
12.5%

Сырьевые материалы

ACWX
6.7%
PATN
2.9%

Потребительский защитный сектор

ACWX
5.0%
PATN
6.3%

Энергетика

ACWX
4.8%
PATN
2.1%

Коммуникационные услуги

ACWX
4.7%
PATN
8.4%

Коммунальные услуги

ACWX
2.8%
PATN

-

Недвижимость

ACWX
1.2%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

ACWX vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWXPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.47

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.35

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.60

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

5.11

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

20.70

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWX vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWXPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.47

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.28

-2.05

Просадки

Сравнение просадок ACWX и PATN

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-16.77%

-43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-14.40%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.39%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-3.15%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.55%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и PATN

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) составляет 5.74%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что ACWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

8.84%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

18.16%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

21.18%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

20.85%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

20.85%

-3.47%

Сравнение комиссий ACWX и PATN

ACWX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и PATN

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.47%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACWX and PATN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to ACWX (5.74%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 32.04% for ACWX. On fees, ACWX is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWX has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 32.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

ACWX has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.60% for PATN.

ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.32% for ACWX and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор