PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWV с MWEBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с MWEBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and MWEBX (MFS Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, ACWV returned 6.99%/yr vs 9.30%/yr for MWEBX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ACWV charges 0.20%/yr vs 1.90%/yr for MWEBX.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и MWEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и MFS Global Equity Fund (MWEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у MWEBX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям MWEBX по среднегодовой доходности: 6.99% против 9.30% соответственно.

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%

MWEBX

1 день
0.75%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
-0.43%
С начала года
1.64%
1 год
6.29%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и MWEBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
MWEBX
MFS Global Equity Fund		1.64%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%29.23%-10.51%22.63%

Correlation

The correlation between ACWV and MWEBX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.81

The correlation between ACWV and MWEBX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

MFS Global Equity Fund

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с GVALMWEBX с GMGEXMWEBX с CAEIXMWEBX с GQFPXMWEBX с UCEQX

Доходность на риск

ACWV vs. MWEBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c MWEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и MFS Global Equity Fund (MWEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWVMWEBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.51

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.81

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.49

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

1.65

+1.10

ACWV vs. MWEBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа MWEBX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и MWEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWV и MWEBX

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки MWEBX в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и MWEBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVMWEBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-52.31%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-13.43%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-15.10%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-28.70%

+10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-33.91%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.11%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-7.88%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.99%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и MWEBX

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.29%, в то время как у MFS Global Equity Fund (MWEBX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVMWEBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.54%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

10.48%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

12.94%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

17.12%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

17.04%

-4.75%

Сравнение комиссий ACWV и MWEBX

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MWEBX в 1.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и MWEBX

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности MWEBX в 23.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
MWEBX
MFS Global Equity Fund		23.74%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and MWEBX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWEBX has higher volatility (3.54%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs MWEBX's -52.31%.

ACWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и MWEBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор