Сравнение ACWV с GXLC
ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACWV показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
ACWV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 7.32%
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACWV и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.23% | 0.51% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ACWV and GXLC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACWV vs. GXLC — Ранг доходности на риск
ACWV
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ACWV c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACWV | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACWV и GXLC
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACWV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -9.08% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -3.05% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -1.54% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACWV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 13.85% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 13.85% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 13.85% | -1.56% |
Сравнение комиссий ACWV и GXLC
ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и GXLC
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1.98% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACWV and GXLC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.20% for ACWV.
ACWV has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.65% for GXLC.
ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для ACWV и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор