PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с TOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с TOK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI returned 13.02%/yr vs 13.63%/yr for TOK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for TOK.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и TOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares MSCI Kokusai ETF (TOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у TOK с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWI имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции TOK немного впереди с 13.63%.

ACWI

1 день
0.41%
1 месяц
-0.11%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.34%
1 год
26.86%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.02%

TOK

1 день
0.34%
1 месяц
-0.22%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.29%
1 год
24.16%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.77%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и TOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.59%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		8.52%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%

Correlation

The correlation between ACWI and TOK is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.85

The correlation between ACWI and TOK shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWI и TOK

Секторы
ACWI
TOK

Технологии

32.2%
31.4%

Финансовые услуги

15.6%
14.9%

Промышленность

10.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.2%
9.1%

Здравоохранение

8.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.1%

Энергетика

3.9%
4.0%

Сырьевые материалы

3.6%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Технологии

ACWI
32.2%
TOK
31.4%

Финансовые услуги

ACWI
15.6%
TOK
14.9%

Промышленность

ACWI
10.2%
TOK
10.1%

Потребительский циклический сектор

ACWI
8.7%
TOK
9.1%

Коммуникационные услуги

ACWI
8.2%
TOK
9.1%

Здравоохранение

ACWI
8.1%
TOK
8.8%

Потребительский защитный сектор

ACWI
4.7%
TOK
5.1%

Энергетика

ACWI
3.9%
TOK
4.0%

Сырьевые материалы

ACWI
3.6%
TOK
3.3%

Коммунальные услуги

ACWI
2.7%
TOK
2.5%

Недвижимость

ACWI
1.6%
TOK
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

iShares MSCI Kokusai ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с QQQMTOK с SCHDTOK с URTHTOK с VYMTOK с QQQTOK с USRT

Доходность на риск

ACWI vs. TOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c TOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares MSCI Kokusai ETF (TOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWITOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.84

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.56

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.51

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

11.28

+0.18

ACWI vs. TOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOK равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и TOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и TOK

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, примерно равная максимальной просадке TOK в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и TOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWITOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-56.18%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-9.07%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-16.23%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-25.86%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-34.82%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.90%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-8.51%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.02%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и TOK

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ACWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWITOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.34%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.96%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

12.40%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.99%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.16%

-0.02%

Сравнение комиссий ACWI и TOK

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TOK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и TOK

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности TOK в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.27%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ACWI and TOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (5.17%) compared to TOK (4.34%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs TOK's -56.18%.

On 10-year performance, TOK leads with 13.63% vs 13.02% for ACWI. On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOK has performed better with a 13.63% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.27% for TOK.

ACWI is categorized as Global Equities, while TOK is Large Cap Growth Equities. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while TOK tracks MSCI Kokusai Index. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.25% for TOK.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и TOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор