PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWDX с YACKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWDX с YACKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund) and YACKX (AMG Yacktman Fund) are both mutual funds - ACWDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AMG, while YACKX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, ACWDX returned 10.60%/yr vs 12.64%/yr for YACKX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWDX charges 1.00%/yr vs 0.71%/yr for YACKX.

Доходность

Сравнение доходности ACWDX и YACKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWDX показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у YACKX с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции ACWDX уступали акциям YACKX по среднегодовой доходности: 10.60% против 12.64% соответственно.

ACWDX

1 день
1.28%
1 месяц
3.89%
С начала года
14.29%
6 месяцев
1.86%
1 год
20.80%
3 года*
12.69%
5 лет*
5.57%
10 лет*
10.60%

YACKX

1 день
-0.44%
1 месяц
5.67%
С начала года
19.98%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.49%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.95%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWDX и YACKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		14.29%0.29%9.27%21.13%-22.32%12.52%45.63%20.24%-5.14%18.69%
YACKX
AMG Yacktman Fund		19.98%1.34%13.15%15.46%-7.50%19.66%15.25%27.49%2.79%18.25%

Correlation

The correlation between ACWDX and YACKX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

0.72

The correlation between ACWDX and YACKX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

AMG Yacktman Fund

Часто сравнивают с ACWDX:
ACWDX с FNWFXACWDX с SPMOACWDX с ARSVXACWDX с MEQFXACWDX с SSSFXACWDX с MBDFXACWDX с BRWIX
Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с CAPEYACKX с DSEEXYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX

Доходность на риск

ACWDX vs. YACKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWDX
Ранг доходности на риск ACWDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWDX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWDX c YACKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWDXYACKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.86

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.00

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.03

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

2.99

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWDX vs. YACKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWDX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YACKX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWDX и YACKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWDXYACKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.86

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ACWDX и YACKX

Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что меньше максимальной просадки YACKX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и YACKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWDXYACKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.86%

-46.65%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-16.30%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-18.30%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-19.86%

-12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-30.93%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.44%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-5.27%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

5.57%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWDX и YACKX

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с AMG Yacktman Fund (YACKX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWDXYACKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

4.31%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

19.61%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

19.37%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

17.10%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

16.15%

+7.24%

Сравнение комиссий ACWDX и YACKX

ACWDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YACKX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWDX и YACKX

Ни ACWDX, ни YACKX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.74%0.00%2.04%58.27%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
YACKX
AMG Yacktman Fund		0.00%0.00%17.32%4.39%7.35%3.72%10.82%16.84%23.06%10.67%8.57%13.66%

Часто задаваемые вопросы

ACWDX and YACKX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWDX has higher volatility (5.94%) compared to YACKX (4.31%). In terms of maximum drawdown, ACWDX dropped -38.86% vs YACKX's -46.65%.

ACWDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWDX и YACKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор