PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 7 дек. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS00171A6477
CUSIP00171A647
ЭмитентAMG
Дата выпуска3 нояб. 2010 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Рост

Комиссия

Комиссия AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


1.00%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.39%
6.60%
ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ACWDX

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund показал доход в 12.36% с начала года и 10.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund составила 7.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.36%18.49%
1 месяц7.36%4.20%
6 месяцев4.39%6.60%
1 год10.28%15.43%
5 лет (среднегодовая)9.94%11.59%
10 лет (среднегодовая)7.39%9.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.54%8.64%3.22%-1.33%-5.12%-5.39%8.85%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund
0.47
^GSPC
S&P 500
1.00

Коэффициент Шарпа

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.47
1.00
ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.27$0.27$10.03$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$2.03$0.89

Дивидендный доход

1.82%2.05%58.27%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%3.72%14.70%7.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2021$0.00$0.00$10.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03
2012$0.89

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.06%
-5.15%
ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 38.86%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.86%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-35.82%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.48311 янв. 2018 г.644
-34.36%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.32317 янв. 2013 г.431
-32.74%5 нояб. 2021 г.22326 сент. 2022 г.
-28.38%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.28919 февр. 2020 г.367

График волатильности

Текущая волатильность AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.39%
2.92%
ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)