PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00171A6477
CUSIP00171A647
ЭмитентAMG
Дата выпуска3 нояб. 2010 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ACWDX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACWDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Популярные сравнения: ACWDX с FNWFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
282.62%
359.53%
ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund показал доход в 5.79% с начала года и 12.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund составила 8.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.79%15.41%
1 месяц3.38%0.33%
6 месяцев8.32%13.74%
1 год12.37%21.39%
5 лет (среднегодовая)9.83%13.11%
10 лет (среднегодовая)8.51%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACWDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.64%7.83%1.98%-7.00%2.28%0.93%5.79%
202310.22%-1.87%-1.27%-1.64%-2.54%8.64%3.22%-1.33%-5.12%-5.39%8.85%9.44%21.13%
2022-11.45%-0.00%0.00%-8.79%-1.37%-6.93%9.95%-4.99%-7.88%9.53%4.98%-5.32%-22.32%
20212.08%2.31%-5.60%5.70%-1.38%2.74%2.29%3.81%-3.21%6.45%-5.77%3.36%12.52%
20200.77%-7.64%-14.60%13.70%12.54%2.38%5.92%7.18%-1.58%0.00%14.52%9.32%45.63%
201912.90%7.50%-0.98%4.02%-7.94%5.35%-0.05%-4.97%-3.39%1.19%6.81%0.00%20.24%
20185.02%-1.61%0.42%-1.39%6.32%2.25%-0.79%10.57%-2.16%-11.19%2.54%-12.75%-5.14%
20172.98%2.31%0.99%1.26%-1.24%2.03%-0.82%-0.62%4.31%2.07%4.77%-0.56%18.69%
2016-14.23%-7.14%7.52%0.49%4.34%-3.21%6.40%0.69%-0.83%-7.02%9.68%0.45%-5.42%
2015-0.62%6.56%2.42%-1.53%2.60%2.41%0.93%-6.74%-8.93%4.33%3.39%-5.06%-1.51%
2014-1.16%4.46%-2.52%-5.39%1.97%4.84%-2.27%4.14%-3.14%6.34%-0.81%2.10%8.08%
20135.91%2.03%4.89%-1.34%6.41%1.28%6.39%-3.56%5.87%0.68%3.74%4.10%42.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACWDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACWDX, с текущим значением в 2222
ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ACWDX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWDX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWDX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWDX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWDX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACWDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWDX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWDX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWDX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWDX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWDX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.71
1.82
ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.27$10.03$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$2.03

Дивидендный доход

0.00%0.00%2.05%58.27%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%3.72%14.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$10.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2013$2.03$2.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.41%
-2.86%
ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 38.86%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund составляет 5.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.86%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-35.82%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.48311 янв. 2018 г.644
-34.36%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.32317 янв. 2013 г.431
-32.74%5 нояб. 2021 г.22326 сент. 2022 г.
-28.38%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.28919 февр. 2020 г.367

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.95%
2.76%
ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)