PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACWDX с FNWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACWDXFNWFX
Дох-ть с нач. г.8.75%11.72%
Дох-ть за 1 год31.13%25.52%
Дох-ть за 3 года-0.11%-0.10%
Дох-ть за 5 лет12.40%7.23%
Коэф-т Шарпа1.982.18
Коэф-т Сортино2.783.17
Коэф-т Омега1.341.42
Коэф-т Кальмара1.241.11
Коэф-т Мартина9.2513.00
Индекс Язвы3.45%2.04%
Дневная вол-ть16.12%12.15%
Макс. просадка-38.86%-33.40%
Текущая просадка-2.76%-4.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ACWDX и FNWFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ACWDX и FNWFX

С начала года, ACWDX показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у FNWFX с доходностью 11.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.24%
7.93%
ACWDX
FNWFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACWDX и FNWFX

ACWDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNWFX в 0.57%.


ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund
График комиссии ACWDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FNWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACWDX c FNWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACWDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWDX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWDX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWDX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWDX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWDX, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.25
FNWFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNWFX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNWFX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNWFX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNWFX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNWFX, с текущим значением в 13.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.00

Сравнение коэффициента Шарпа ACWDX и FNWFX

Показатель коэффициента Шарпа ACWDX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNWFX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWDX и FNWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.98
2.18
ACWDX
FNWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWDX и FNWFX

ACWDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%2.05%58.27%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%3.72%14.70%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3
2.57%2.88%1.33%7.32%0.43%4.04%2.70%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACWDX и FNWFX

Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что больше максимальной просадки FNWFX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и FNWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.76%
-4.27%
ACWDX
FNWFX

Волатильность

Сравнение волатильности ACWDX и FNWFX

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.25%
2.88%
ACWDX
FNWFX