PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWDX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWDX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

ACWDX управляется AMG. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ACWDX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWDX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		1.16%0.29%9.27%21.13%-22.32%12.52%45.63%20.24%-5.14%18.69%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, ACWDX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции ACWDX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 9.71% против 14.90% соответственно.

ACWDX

1 день
4.11%
1 месяц
-5.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
-5.41%
1 год
11.84%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.18%
10 лет*
9.71%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ACWDX:
ACWDX с FNWFXACWDX с SPMOACWDX с ARSVXACWDX с MBDFXACWDX с MEQFXACWDX с CMCIXACWDX с CTSIX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий ACWDX и NESGX

ACWDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

ACWDX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWDX
Ранг доходности на риск ACWDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWDX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWDXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.58

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.17

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

3.11

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

10.44

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWDX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWDX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWDXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.58

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между ACWDX и NESGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWDX и NESGX

Ни ACWDX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.74%0.00%2.04%58.27%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ACWDX и NESGX

Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWDXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.86%

-50.29%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-17.27%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-50.05%

+17.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-50.29%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-4.31%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-11.74%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

5.14%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWDX и NESGX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) составляет 8.29%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWDXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

12.14%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

23.43%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

35.37%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

29.13%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

25.56%

-2.19%