PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWDX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWDX с KSCOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACWDX (AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ACWDX returned 10.67%/yr vs 19.97%/yr for KSCOX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWDX charges 1.00%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.

Доходность

Сравнение доходности ACWDX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWDX показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции ACWDX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 10.67% против 19.97% соответственно.

ACWDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
7.52%
С начала года
15.86%
1 год
16.53%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.17%
10 лет*
10.67%

KSCOX

1 день
-0.22%
1 месяц
9.10%
6 месяцев
12.27%
С начала года
25.14%
1 год
16.44%
3 года*
27.89%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWDX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		15.86%0.29%9.27%21.13%-22.32%12.52%45.63%20.24%-5.14%18.69%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		25.14%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Correlation

The correlation between ACWDX and KSCOX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2010 г.

0.59

Over the past year, the correlation between ACWDX and KSCOX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с ACWDX:
ACWDX с FNWFXACWDX с SPMOACWDX с ARSVXACWDX с MEQFXACWDX с SSSFXACWDX с BRWIXACWDX с MBDFX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAX

Доходность на риск

ACWDX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWDX
Ранг доходности на риск ACWDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWDX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWDX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWDXKSCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.63

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.02

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.80

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

1.87

+1.30

ACWDX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWDX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSCOX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWDX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWDX и KSCOX

Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и KSCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWDXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.86%

-70.09%

+31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-21.54%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-33.10%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-33.10%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-47.09%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-14.15%

+10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-14.90%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

9.18%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWDX и KSCOX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) составляет 5.34%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWDXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

8.31%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

22.31%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

27.47%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

28.05%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

26.28%

-2.93%

Сравнение комиссий ACWDX и KSCOX

ACWDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWDX и KSCOX

ACWDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.74%0.00%2.04%58.27%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWDX and KSCOX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSCOX has higher volatility (8.31%) compared to ACWDX (5.34%). In terms of maximum drawdown, ACWDX dropped -38.86% vs KSCOX's -70.09%.

ACWDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWDX и KSCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор