PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWDX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWDX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

ACWDX управляется AMG. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ACWDX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWDX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		1.16%0.29%9.27%21.13%-22.32%12.52%45.63%20.24%-5.14%18.69%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, ACWDX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции ACWDX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 9.71% против 17.50% соответственно.

ACWDX

1 день
4.11%
1 месяц
-5.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
-5.41%
1 год
11.84%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.18%
10 лет*
9.71%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ACWDX:
ACWDX с FNWFXACWDX с SPMOACWDX с ARSVXACWDX с MBDFXACWDX с MEQFXACWDX с BRWIXACWDX с CMCIX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий ACWDX и HRSMX

ACWDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

ACWDX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWDX
Ранг доходности на риск ACWDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWDX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWDXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.79

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.38

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

3.49

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

13.94

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWDX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWDX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWDXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.79

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.40

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между ACWDX и HRSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWDX и HRSMX

ACWDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWDX
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.74%0.00%2.04%58.27%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок ACWDX и HRSMX

Максимальная просадка ACWDX за все время составила -38.86%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWDX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWDXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.86%

-64.92%

+26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-14.89%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-38.49%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-40.74%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-7.21%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-13.16%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.73%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWDX и HRSMX

Текущая волатильность для AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund (ACWDX) составляет 8.29%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что ACWDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWDXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

12.35%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

21.73%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

30.18%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

27.18%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

25.82%

-2.45%