Сравнение ACVU с JHDV
ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ACVU returned 26.54% vs 26.20% for JHDV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.
Доходность
Сравнение доходности ACVU и JHDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACVU показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 18.65%.
ACVU
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 15.20%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACVU и JHDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACVU Hartford Alpha Capture Value ETF | 15.13% | 14.54% | 9.83% | 8.16% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 18.65% | 14.76% | 20.25% | 9.80% |
Correlation
The correlation between ACVU and JHDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between ACVU and JHDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACVU vs. JHDV — Ранг доходности на риск
ACVU
JHDV
Сравнение ACVU c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACVU | JHDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.19 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 12.80 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACVU и JHDV
Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и JHDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACVU | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -18.97% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -8.26% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.13% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -2.59% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.05% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVU и JHDV
Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеют волатильность 2.97% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACVU | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.08% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 9.65% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 12.18% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 15.61% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 15.61% | -3.31% |
Сравнение комиссий ACVU и JHDV
ACVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVU и JHDV
Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности JHDV в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACVU Hartford Alpha Capture Value ETF | 1.71% | 1.97% | 3.91% | 2.87% | 0.00% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.05% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
ACVU and JHDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHDV has higher volatility (3.08%) compared to ACVU (2.97%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs JHDV's -18.97%.
On 1-year performance, ACVU leads with 26.54% vs 26.20% for JHDV. On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ACVU has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACVU has performed better with a 26.54% return vs 26.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for ACVU.
JHDV has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.71% for ACVU.
They also come from different issuers: Hartford and John Hancock. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.34% for JHDV.
ACVU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACVU и JHDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор