PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVU с HTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVU с HTRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) and HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - ACVU is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, ACVU returned 24.97% vs 5.14% for HTRB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ACVU charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for HTRB.

Доходность

Сравнение доходности ACVU и HTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVU показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 0.35%.

ACVU

1 день
0.82%
1 месяц
3.91%
С начала года
11.97%
6 месяцев
13.49%
1 год
24.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTRB

1 день
0.09%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.14%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVU и HTRB

2026 (YTD)202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		11.97%14.54%9.83%8.32%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		0.35%7.38%2.35%8.36%

Correlation

The correlation between ACVU and HTRB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов ACVU и HTRB

Секторы
ACVU
HTRB

Финансовые услуги

17.9%

-

Технологии

16.3%

-

Промышленность

11.6%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Энергетика

7.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Недвижимость

4.0%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Финансовые услуги

ACVU
17.9%
HTRB

-

Технологии

ACVU
16.3%
HTRB

-

Промышленность

ACVU
11.6%
HTRB

-

Здравоохранение

ACVU
11.4%
HTRB

-

Коммуникационные услуги

ACVU
8.2%
HTRB

-

Потребительский защитный сектор

ACVU
7.6%
HTRB

-

Энергетика

ACVU
7.4%
HTRB
100.0%

Потребительский циклический сектор

ACVU
6.7%
HTRB

-

Коммунальные услуги

ACVU
6.1%
HTRB

-

Недвижимость

ACVU
4.0%
HTRB

-

Сырьевые материалы

ACVU
2.4%
HTRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Alpha Capture Value ETF

Hartford Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с DIVZACVU с ABEQACVU с FUNLACVU с DEWACVU с BGIG
Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с TLTHTRB с GTOHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с ILTB

Доходность на риск

ACVU vs. HTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVU c HTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVUHTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.36

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.02

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.83

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

5.41

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVU vs. HTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVU на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа HTRB равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVU и HTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVUHTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.36

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.40

+1.03

Просадки

Сравнение просадок ACVU и HTRB

Максимальная просадка ACVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVU и HTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVUHTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-19.48%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-2.82%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-4.81%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.95%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVU и HTRB

Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что ACVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVUHTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.28%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

2.73%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

3.85%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

6.12%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

5.57%

+6.73%

Сравнение комиссий ACVU и HTRB

ACVU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HTRB в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVU и HTRB

Дивидендная доходность ACVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности HTRB в 4.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.76%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.63%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%

Часто задаваемые вопросы

ACVU and HTRB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACVU has higher volatility (3.24%) compared to HTRB (1.28%). In terms of maximum drawdown, ACVU dropped -13.11% vs HTRB's -19.48%.

On 1-year performance, ACVU leads with 24.97% vs 5.14% for HTRB. On fees, HTRB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HTRB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACVU has performed better with a 24.97% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for ACVU.

HTRB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.76% for ACVU.

ACVU is categorized as Large Cap Value Equities, while HTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.45% for ACVU and 0.29% for HTRB.

ACVU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVU и HTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор