PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

ACVF и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ACVF и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		-3.45%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%.

ACVF

1 день
2.40%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
11.87%
3 года*
15.53%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с AOAACVF с YALLACVF с FXAIX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий ACVF и VT

ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

ACVF
American Conservative Values ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

ACVF vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.25

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.84

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.83

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

8.51

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.25

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.40

+0.47

Корреляция

Корреляция между ACVF и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и VT

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и VT

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVFVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-50.27%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.84%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-26.38%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-6.89%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.08%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.55%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и VT

Текущая волатильность для American Conservative Values ETF (ACVF) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что ACVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVFVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.33%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.95%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

17.24%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.98%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

17.20%

-1.11%