PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACVF с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACVF (American Conservative Values ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ACVF returned 12.39%/yr vs 8.46%/yr for PSCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACVF и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

ACVF

1 день
-0.53%
1 месяц
6.32%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.23%
1 год
20.30%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACVF и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		10.58%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%1.58%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Correlation

The correlation between ACVF and PSCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.88

The correlation between ACVF and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACVF и PSCX

Секторы
ACVF
PSCX

Технологии

39.7%
33.2%

Финансовые услуги

11.6%
12.5%

Промышленность

11.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.0%

Здравоохранение

8.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.3%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Технологии

ACVF
39.7%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

ACVF
11.6%
PSCX
12.5%

Промышленность

ACVF
11.0%
PSCX
8.4%

Потребительский циклический сектор

ACVF
10.7%
PSCX
10.0%

Здравоохранение

ACVF
8.1%
PSCX
9.6%

Потребительский защитный сектор

ACVF
5.9%
PSCX
5.4%

Коммуникационные услуги

ACVF
4.2%
PSCX
10.3%

Энергетика

ACVF
3.5%
PSCX
4.2%

Коммунальные услуги

ACVF
2.2%
PSCX
2.6%

Недвижимость

ACVF
1.7%
PSCX
2.0%

Сырьевые материалы

ACVF
1.6%
PSCX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

ACVF vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.82

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
4.22

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.70

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

18.94

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.82

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.20

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.27

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ACVF и PSCX

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACVFPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-10.20%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-4.20%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-9.61%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-10.20%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.12%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-1.87%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.82%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и PSCX

American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACVFPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.89%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

4.21%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

5.53%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

7.07%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

6.96%

+9.01%

Сравнение комиссий ACVF и PSCX

И ACVF, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и PSCX

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		0.53%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACVF and PSCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACVF has higher volatility (3.06%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, ACVF dropped -24.39% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, ACVF leads with 12.39% vs 8.46% for PSCX. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACVF has performed better with a 12.39% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACVF and PSCX have the same expense ratio: 0.75% per year.

ACVF has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and Pacer.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACVF и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор