PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACVF с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACVF с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Conservative Values ETF (ACVF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

ACVF и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ACVF и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Conservative Values ETF (ACVF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACVF и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		-2.98%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%1.58%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, ACVF показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Conservative Values ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с VOOACVF с SWPPXACVF с AOAACVF с YALLACVF с FXAIX
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с MGC

Сравнение комиссий ACVF и PSCX

И ACVF, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.

ACVF
American Conservative Values ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

ACVF vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACVF c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVFPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.38

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.06

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.00

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

10.18

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACVF vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACVF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACVF и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVFPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.38

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.11

-0.24

Корреляция

Корреляция между ACVF и PSCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACVF и PSCX

Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ACVF
American Conservative Values ETF		0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACVF и PSCX

Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVFPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-10.20%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-6.15%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-10.20%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-2.58%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-1.92%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.21%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ACVF и PSCX

American Conservative Values ETF (ACVF) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ACVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVFPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.82%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

4.31%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

8.83%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

7.06%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

7.02%

+9.06%