Сравнение ACVF с GXLC
ACVF (American Conservative Values ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACVF is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACVF charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности ACVF и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACVF показывает доходность 8.21%, а GXLC немного выше – 8.31%.
ACVF
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACVF и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACVF American Conservative Values ETF | 8.21% | 0.73% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ACVF and GXLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACVF vs. GXLC — Ранг доходности на риск
ACVF
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ACVF c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Conservative Values ETF (ACVF) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACVF | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACVF и GXLC
Максимальная просадка ACVF за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVF и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACVF | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.39% | -9.08% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -3.05% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -1.54% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVF и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACVF | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 13.85% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 13.85% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 13.85% | +2.16% |
Сравнение комиссий ACVF и GXLC
ACVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVF и GXLC
Дивидендная доходность ACVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVF American Conservative Values ETF | 0.55% | 0.59% | 0.59% | 0.82% | 0.93% | 0.61% | 0.23% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ACVF and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.55% for ACVF.
They also come from different issuers: Ridgeline Research LLC and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ACVF and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для ACVF и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор