Сравнение ACV с VKSIX
ACV (Virtus Diversified Income & Convertible Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - ACV is a Diversified Portfolio fund actively managed by Virtus, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, ACV returned 9.08%/yr vs -0.67%/yr for VKSIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACV charges 2.69%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.
Доходность
Сравнение доходности ACV и VKSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACV показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -8.01%.
ACV
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 16.96%
VKSIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -9.74%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACV и VKSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 8.29% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -13.36% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -8.01% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
Correlation
The correlation between ACV and VKSIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between ACV and VKSIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACV vs. VKSIX — Ранг доходности на риск
ACV
VKSIX
Сравнение ACV c VKSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACV | VKSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.66 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | -1.29 | +10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACV и VKSIX
Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и VKSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACV | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -35.59% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -16.70% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -20.29% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -32.49% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -18.88% | +15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -8.93% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 8.47% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACV и VKSIX
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACV | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.40% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 12.13% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 15.82% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 19.23% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 20.95% | +4.90% |
Сравнение комиссий ACV и VKSIX
ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACV и VKSIX
Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности VKSIX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 9.31% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.37% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACV and VKSIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACV has higher volatility (6.50%) compared to VKSIX (4.40%). In terms of maximum drawdown, ACV dropped -53.64% vs VKSIX's -35.59%.
ACV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACV и VKSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор