Сравнение ACV с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ACV и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACV и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | -5.69% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -7.01% | 27.95% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ACV показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции ACV превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 15.40% против 2.52% соответственно.
ACV
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 15.40%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACV и STDAX
ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
ACV vs. STDAX — Ранг доходности на риск
ACV
STDAX
Сравнение ACV c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACV | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 4.24 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 7.10 | -4.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.50 | -1.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 6.50 | -4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 31.36 | -20.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACV | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 4.24 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.42 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.00 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между ACV и STDAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACV и STDAX
Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 10.47% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок ACV и STDAX
Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACV | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -76.81% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -0.59% | -14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -2.91% | -45.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -26.89% | -26.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -9.55% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -31.95% | +16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.12% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACV и STDAX
Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACV | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 0.39% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 0.64% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 0.93% | +18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 1.95% | +21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 6.69% | +18.99% |