PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACV с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACV с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ACV и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACV и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		-4.95%33.70%15.39%25.96%-35.98%24.45%45.80%44.15%-7.01%6.69%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, ACV показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

ACV

1 день
0.78%
1 месяц
-10.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
6.95%
1 год
36.04%
3 года*
20.07%
5 лет*
8.17%
10 лет*
15.49%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с ACV:
ACV с NIEACV с AVKACV с FRGAXACV с SPYACV с UTGACV с AVEFXACV с BWBIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий ACV и PALDX

ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

ACV vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACV
Ранг доходности на риск ACV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACV c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.26

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.86

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.82

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

8.67

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACV vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACV на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACV и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.26

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между ACV и PALDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACV и PALDX

Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		10.39%9.68%9.84%10.30%12.69%24.19%7.28%8.15%10.76%9.18%10.67%5.52%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACV и PALDX

Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-26.16%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-8.20%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-20.47%

-28.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-4.16%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-4.16%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.72%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ACV и PALDX

Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

3.74%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

6.16%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

11.65%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

12.11%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

12.76%

+12.92%