PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACV с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACV с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ACV и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACV и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		-5.69%33.70%15.39%25.96%-35.98%24.45%45.80%44.15%-7.01%27.95%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ACV показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции ACV превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 15.40% против 8.62% соответственно.

ACV

1 день
2.36%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
6.60%
1 год
34.98%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.00%
10 лет*
15.40%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ACV:
ACV с NIEACV с AVKACV с FRGAXACV с SPYACV с UTGACV с AVEFXACV с BWBIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ACV и CONWX

ACV берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии CONWX в 1.41%.

ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
CONWX
Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

ACV vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACV
Ранг доходности на риск ACV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACV c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACVCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.70

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.36

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.99

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

11.30

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACV vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACV на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACV и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACVCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.74

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между ACV и CONWX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACV и CONWX

Дивидендная доходность ACV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		10.47%9.68%9.84%10.30%12.69%24.19%7.28%8.15%10.76%9.18%10.67%5.52%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACV и CONWX

Максимальная просадка ACV за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACV и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACVCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-26.09%

-27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-8.60%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-12.49%

-36.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.64%

-26.09%

-27.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-2.03%

-10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-2.78%

-12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.52%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ACV и CONWX

Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ACV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACVCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

2.12%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

5.43%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

10.70%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

10.26%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

11.15%

+14.53%