PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACTV с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACTV с SPGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACTV (LeaderShares Activist Leaders ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. ACTV is actively managed, while SPGM is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACTV charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности ACTV и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ACTV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACTV и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		0.00%3.13%-1.70%15.22%-19.33%25.52%27.02%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%12.73%

Correlation

The correlation between ACTV and SPGM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.75

Over the past year, the correlation between ACTV and SPGM has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ACTV и SPGM

Секторы
ACTV
SPGM

Финансовые услуги

98.5%
16.4%

Технологии

30.1%
27.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.2%

Недвижимость

9.3%
1.9%

Здравоохранение

7.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.8%

Промышленность

6.6%
13.1%

Коммунальные услуги

3.0%
2.2%

Энергетика

2.1%
4.5%

Сырьевые материалы

1.2%
3.9%

Финансовые услуги

ACTV
98.5%
SPGM
16.4%

Технологии

ACTV
30.1%
SPGM
27.4%

Коммуникационные услуги

ACTV
12.3%
SPGM
8.5%

Потребительский циклический сектор

ACTV
12.0%
SPGM
9.2%

Недвижимость

ACTV
9.3%
SPGM
1.9%

Здравоохранение

ACTV
7.1%
SPGM
8.2%

Потребительский защитный сектор

ACTV
6.8%
SPGM
4.8%

Промышленность

ACTV
6.6%
SPGM
13.1%

Коммунальные услуги

ACTV
3.0%
SPGM
2.2%

Энергетика

ACTV
2.1%
SPGM
4.5%

Сырьевые материалы

ACTV
1.2%
SPGM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares Activist Leaders ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с ACTV:
ACTV с IWCACTV с LSAFACTV с LSATACTV с FGDACTV с ISRAACTV с DFAIACTV с BDVL
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

ACTV vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACTV
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACTV c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACTV vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACTVSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.66

—

Просадки

Сравнение просадок ACTV и SPGM

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACTVSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.30%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.81%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACTV и SPGM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACTVSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.57%

—

Сравнение комиссий ACTV и SPGM

ACTV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTV и SPGM

Дивидендная доходность ACTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SPGM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		1.28%1.28%0.80%1.18%0.28%7.63%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

ACTV and SPGM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for ACTV.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.28% for ACTV.

They also come from different issuers: Redwood and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ACTV and 0.09% for SPGM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACTV и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор