PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACTV с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACTV с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACTV (LeaderShares Activist Leaders ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ACTV is a Global Equities fund actively managed by Redwood, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. ACTV is actively managed, while OILK is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ACTV charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности ACTV и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ACTV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACTV и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		0.00%3.13%-1.70%15.22%-19.33%25.52%27.02%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%20.65%

Correlation

The correlation between ACTV and OILK is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.17

The correlation between ACTV and OILK shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACTV и OILK

Секторы
ACTV
OILK

Финансовые услуги

98.5%

-

Технологии

30.1%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.0%
100.0%

Недвижимость

9.3%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Промышленность

6.6%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Финансовые услуги

ACTV
98.5%
OILK

-

Технологии

ACTV
30.1%
OILK

-

Коммуникационные услуги

ACTV
12.3%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

ACTV
12.0%
OILK
100.0%

Недвижимость

ACTV
9.3%
OILK

-

Здравоохранение

ACTV
7.1%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

ACTV
6.8%
OILK

-

Промышленность

ACTV
6.6%
OILK

-

Коммунальные услуги

ACTV
3.0%
OILK

-

Энергетика

ACTV
2.1%
OILK

-

Сырьевые материалы

ACTV
1.2%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares Activist Leaders ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с ACTV:
ACTV с IWCACTV с LSAFACTV с LSATACTV с FGDACTV с ISRAACTV с DFAIACTV с DIVD
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

ACTV vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACTV
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACTV c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACTV vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACTVOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.12

—

Просадки

Сравнение просадок ACTV и OILK

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACTVOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-83.76%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-32.61%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACTV и OILK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACTVOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

28.75%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

30.12%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

35.97%

—

Сравнение комиссий ACTV и OILK

ACTV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTV и OILK

Дивидендная доходность ACTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		1.28%1.28%0.80%1.18%0.28%7.63%0.11%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

ACTV and OILK have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ACTV.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.28% for ACTV.

ACTV is categorized as Global Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Redwood and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ACTV and 0.68% for OILK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACTV и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор