PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACTV с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACTV с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACTV (LeaderShares Activist Leaders ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - ACTV is a Global Equities fund actively managed by Redwood, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. ACTV is actively managed, while DBO is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ACTV charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности ACTV и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ACTV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACTV и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		0.00%3.13%-1.70%15.22%-19.33%25.52%27.02%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%20.09%

Correlation

The correlation between ACTV and DBO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.16

The correlation between ACTV and DBO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACTV и DBO

Секторы
ACTV
DBO

Финансовые услуги

98.5%
116.0%

Технологии

30.1%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Недвижимость

9.3%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Промышленность

6.6%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Финансовые услуги

ACTV
98.5%
DBO
116.0%

Технологии

ACTV
30.1%
DBO

-

Коммуникационные услуги

ACTV
12.3%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

ACTV
12.0%
DBO

-

Недвижимость

ACTV
9.3%
DBO

-

Здравоохранение

ACTV
7.1%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

ACTV
6.8%
DBO

-

Промышленность

ACTV
6.6%
DBO

-

Коммунальные услуги

ACTV
3.0%
DBO

-

Энергетика

ACTV
2.1%
DBO

-

Сырьевые материалы

ACTV
1.2%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares Activist Leaders ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с ACTV:
ACTV с IWCACTV с LSAFACTV с LSATACTV с FGDACTV с ISRAACTV с DFAIACTV с DIVD
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

ACTV vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACTV
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACTV c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Activist Leaders ETF (ACTV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACTV vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACTVDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.02

—

Просадки

Сравнение просадок ACTV и DBO

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACTVDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-90.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-52.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-62.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACTV и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACTVDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

34.58%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

32.31%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

31.79%

—

Сравнение комиссий ACTV и DBO

ACTV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTV и DBO

Дивидендная доходность ACTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACTV
LeaderShares Activist Leaders ETF		1.28%1.28%0.80%1.18%0.28%7.63%0.11%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Часто задаваемые вопросы

ACTV and DBO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACTV is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACTV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.28% for ACTV.

ACTV is categorized as Global Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Redwood and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ACTV and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACTV и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор