PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACTIX с GVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACTIX с GVALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX).

ACTIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г.. GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ACTIX и GVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACTIX и GVALX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		-1.36%6.08%3.07%5.97%-9.94%0.75%
GVALX
Gotham Large Value Fund		1.49%13.83%11.88%11.74%-6.84%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, ACTIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у GVALX с доходностью 1.49%.

ACTIX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.08%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

GVALX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.67%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Gotham Large Value Fund

Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с VEIPXACTIX с FETKXACTIX с QRVLXACTIX с BRLVXACTIX с FDETXACTIX с VWNAXACTIX с VHYAX
Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GARIXGVALX с GENIXGVALX с GTRFXGVALX с GQHPX

Сравнение комиссий ACTIX и GVALX

ACTIX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии GVALX в 1.05%.

ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund
GVALX
Gotham Large Value Fund

Доходность на риск

ACTIX vs. GVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACTIX c GVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACTIXGVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.86

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

4.41

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACTIX vs. GVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACTIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVALX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACTIX и GVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACTIXGVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.53

-0.53

Корреляция

Корреляция между ACTIX и GVALX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTIX и GVALX

Дивидендная доходность ACTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности GVALX в 11.64%

TTM2025202420232022202120202019
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.13%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%0.00%0.00%
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.64%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%

Просадки

Сравнение просадок ACTIX и GVALX

Максимальная просадка ACTIX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки GVALX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTIX и GVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACTIXGVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-38.56%

-57.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-12.06%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.41%

-18.68%

-77.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.20%

-7.46%

-88.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.55%

-4.52%

-23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.73%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ACTIX и GVALX

Текущая волатильность для Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) составляет 1.82%, в то время как у Gotham Large Value Fund (GVALX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что ACTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACTIXGVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

3.31%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

8.08%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

16.01%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,202.55%

15.41%

+1,187.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,201.12%

19.66%

+1,181.46%