PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACTIX с FIDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACTIX с FIDLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) and FIDLX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ACTIX returned 0.83%/yr vs 12.51%/yr for FIDLX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ACTIX charges 2.09%/yr vs 0.42%/yr for FIDLX.

Доходность

Сравнение доходности ACTIX и FIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACTIX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у FIDLX с доходностью 0.02%.

ACTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.04%
1 год
4.50%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.02%
1 год
12.15%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACTIX и FIDLX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		0.21%6.08%3.07%5.97%-9.94%0.75%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.02%19.77%26.52%23.65%-7.81%13.60%

Correlation

The correlation between ACTIX and FIDLX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.34

The correlation between ACTIX and FIDLX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с CILGXACTIX с FETKXACTIX с TORYXACTIX с BRLVXACTIX с FDETXACTIX с VHYAXACTIX с QRVLX
Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с IWY

Доходность на риск

ACTIX vs. FIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACTIX c FIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACTIXFIDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.82

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.55

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.91

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

4.96

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACTIX vs. FIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACTIX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FIDLX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACTIX и FIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACTIXFIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.82

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.73

-0.51

Просадки

Сравнение просадок ACTIX и FIDLX

Максимальная просадка ACTIX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FIDLX в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACTIX и FIDLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACTIXFIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-37.51%

+23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-5.03%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.95%

-18.86%

+14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-21.42%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-4.15%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.54%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.78%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ACTIX и FIDLX

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) с волатильностью 0.02%. Это указывает на то, что ACTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACTIXFIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.02%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

4.22%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

8.08%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

16.43%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

18.92%

-14.31%

Сравнение комиссий ACTIX и FIDLX

ACTIX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии FIDLX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACTIX и FIDLX

Дивидендная доходность ACTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FIDLX в 5.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.08%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%

Часто задаваемые вопросы

ACTIX and FIDLX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACTIX has higher volatility (1.23%) compared to FIDLX (0.02%). In terms of maximum drawdown, ACTIX dropped -14.29% vs FIDLX's -37.51%.

FIDLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACTIX и FIDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор