Сравнение ACSV с XSVM
ACSV (American Century Small Cap Value Insights ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ACSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by American Century, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. ACSV is actively managed, while XSVM is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ACSV charges 0.49%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.
Доходность
Сравнение доходности ACSV и XSVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSV показывает доходность 24.36%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 27.27%.
ACSV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- 17.26%
- С начала года
- 24.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSVM
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- 27.27%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам ACSV и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 24.36% | 0.92% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 27.27% | 2.04% |
Correlation
The correlation between ACSV and XSVM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSV vs. XSVM — Ранг доходности на риск
ACSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XSVM
Сравнение ACSV c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Insights ETF (ACSV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSV | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSV и XSVM
Максимальная просадка ACSV за все время составила -7.39%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSV и XSVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSV | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.39% | -62.57% | +55.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -11.51% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSV и XSVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSV | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 18.09% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 22.45% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 25.00% | -9.04% |
Сравнение комиссий ACSV и XSVM
ACSV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSV и XSVM
Дивидендная доходность ACSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XSVM в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 0.79% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.73% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
ACSV and XSVM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.49% for ACSV.
XSVM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.79% for ACSV.
ACSV is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. They also come from different issuers: American Century and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for ACSV and 0.37% for XSVM.
Подберите оптимальное распределение для ACSV и XSVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор