Сравнение ACSV с RWJ
ACSV (American Century Small Cap Value Insights ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ACSV is actively managed, while RWJ is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ACSV charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.
Доходность
Сравнение доходности ACSV и RWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSV показывает доходность 24.36%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 26.65%.
ACSV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- 17.26%
- С начала года
- 24.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWJ
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 5.58%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 26.65%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам ACSV и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 24.36% | 0.92% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 26.65% | 1.08% |
Correlation
The correlation between ACSV and RWJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSV vs. RWJ — Ранг доходности на риск
ACSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RWJ
Сравнение ACSV c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Insights ETF (ACSV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSV | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSV и RWJ
Максимальная просадка ACSV за все время составила -7.39%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSV и RWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSV | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.39% | -55.97% | +48.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -9.18% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSV и RWJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSV | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 18.94% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 23.58% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 26.05% | -10.09% |
Сравнение комиссий ACSV и RWJ
ACSV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSV и RWJ
Дивидендная доходность ACSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности RWJ в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | 0.79% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.99% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ACSV and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ACSV.
RWJ has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.79% for ACSV.
They also come from different issuers: American Century and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for ACSV and 0.39% for RWJ.
Подберите оптимальное распределение для ACSV и RWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор