PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.41% соответственно.

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий ACSTX и VIHAX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ACSTX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.32

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.96

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.01

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

12.38

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.32

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.16

Корреляция

Корреляция между ACSTX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и VIHAX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и VIHAX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-38.80%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.66%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-23.92%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-38.80%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.64%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-6.09%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.59%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и VIHAX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.16%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.08%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

14.29%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

13.69%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

15.92%

+3.58%