Сравнение ACSTX с SHXPX
ACSTX (Invesco Comstock Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ACSTX charges 0.80%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности ACSTX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACSTX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 13.13%
SHXPX
- 1 день
- -52.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSTX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 0.60% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | -51.75% |
Correlation
The correlation between ACSTX and SHXPX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSTX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
ACSTX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ACSTX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSTX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSTX и SHXPX
Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки SHXPX в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -52.00% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -52.00% | +50.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -2.90% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSTX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 194.69% | -183.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 194.69% | -179.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 194.69% | -175.30% |
Сравнение комиссий ACSTX и SHXPX
ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSTX и SHXPX
Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 8.04% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACSTX and SHXPX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ACSTX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор