PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с VTWG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. ACSG is actively managed, while VTWG is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACSG показывает доходность 20.88%, а VTWG немного выше – 21.49%.

ACSG

1 день
0.91%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.88%
6 месяцев
17.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWG

1 день
0.67%
1 месяц
3.25%
С начала года
21.49%
6 месяцев
17.77%
1 год
40.63%
3 года*
19.77%
5 лет*
5.42%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и VTWG

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		20.88%-0.86%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		21.49%-3.11%

Correlation

The correlation between ACSG and VTWG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов ACSG и VTWG

Секторы
ACSG
VTWG

Технологии

26.1%
25.8%

Промышленность

22.4%
23.1%

Здравоохранение

21.2%
22.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.1%

Финансовые услуги

7.6%
7.8%

Сырьевые материалы

3.8%
4.0%

Энергетика

2.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.3%

Коммунальные услуги

2.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.2%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Технологии

ACSG
26.1%
VTWG
25.8%

Промышленность

ACSG
22.4%
VTWG
23.1%

Здравоохранение

ACSG
21.2%
VTWG
22.0%

Потребительский циклический сектор

ACSG
8.2%
VTWG
7.1%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
VTWG
7.8%

Сырьевые материалы

ACSG
3.8%
VTWG
4.0%

Энергетика

ACSG
2.8%
VTWG
3.1%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.4%
VTWG
2.3%

Коммунальные услуги

ACSG
2.0%
VTWG
0.6%

Коммуникационные услуги

ACSG
1.9%
VTWG
2.2%

Недвижимость

ACSG
1.8%
VTWG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с AVUSACSG с XSMOACSG с FDGACSG с VBKACSG с MDY
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG

Доходность на риск

ACSG vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSGVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.84

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.51

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.74

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.85

—

ACSG vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSG и VTWG

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-42.07%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.59%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-10.49%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и VTWG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

22.28%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

24.67%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

24.26%

-1.41%

Сравнение комиссий ACSG и VTWG

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и VTWG

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.58%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ACSG and VTWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

VTWG has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for ACSG.

They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.06% for VTWG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор