PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с PBW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. ACSG is actively managed, while PBW is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 33.66%.

ACSG

1 день
-3.92%
1 месяц
-2.71%
С начала года
11.29%
6 месяцев
9.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBW

1 день
-10.80%
1 месяц
1.75%
С начала года
33.66%
6 месяцев
27.62%
1 год
126.13%
3 года*
3.52%
5 лет*
-11.94%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и PBW

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		11.29%1.17%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		33.66%-9.96%

Correlation

The correlation between ACSG and PBW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов ACSG и PBW

Секторы
ACSG
PBW

Промышленность

23.4%
34.3%

Здравоохранение

22.7%

-

Технологии

22.0%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
13.9%

Финансовые услуги

7.6%
1.4%

Сырьевые материалы

3.9%
16.4%

Энергетика

3.1%
12.3%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.1%

Коммунальные услуги

1.7%
6.3%

Промышленность

ACSG
23.4%
PBW
34.3%

Здравоохранение

ACSG
22.7%
PBW

-

Технологии

ACSG
22.0%
PBW
14.3%

Потребительский циклический сектор

ACSG
9.1%
PBW
13.9%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
PBW
1.4%

Сырьевые материалы

ACSG
3.9%
PBW
16.4%

Энергетика

ACSG
3.1%
PBW
12.3%

Коммуникационные услуги

ACSG
2.2%
PBW

-

Недвижимость

ACSG
2.2%
PBW

-

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.0%
PBW
1.1%

Коммунальные услуги

ACSG
1.7%
PBW
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с FDGACSG с XSMOACSG с VBKACSG с AVUSACSG с MDY
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

ACSG vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACSG vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSGPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.04

+0.96

Просадки

Сравнение просадок ACSG и PBW

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-89.02%

+75.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-68.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-66.31%

+62.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-62.91%

+59.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и PBW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

41.85%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

43.17%

-20.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

38.90%

-16.35%

Сравнение комиссий ACSG и PBW

ACSG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и PBW

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.67%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

ACSG and PBW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACSG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACSG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for ACSG.

They also come from different issuers: American Century and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.61% for PBW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор