PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSG с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с FSMD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. ACSG is actively managed, while FSMD is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACSG показывает доходность 20.88%, а FSMD немного ниже – 19.98%.

ACSG

1 день
0.91%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.88%
6 месяцев
17.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
1.80%
1 месяц
4.44%
С начала года
19.98%
6 месяцев
17.45%
1 год
30.73%
3 года*
19.09%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и FSMD

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		20.88%-0.86%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		19.98%1.53%

Correlation

The correlation between ACSG and FSMD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов ACSG и FSMD

Секторы
ACSG
FSMD

Технологии

26.1%
20.5%

Промышленность

22.4%
20.1%

Здравоохранение

21.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.6%

Финансовые услуги

7.6%
14.8%

Сырьевые материалы

3.8%
4.0%

Энергетика

2.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.9%

Недвижимость

1.8%
6.2%

Технологии

ACSG
26.1%
FSMD
20.5%

Промышленность

ACSG
22.4%
FSMD
20.1%

Здравоохранение

ACSG
21.2%
FSMD
11.7%

Потребительский циклический сектор

ACSG
8.2%
FSMD
10.6%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
FSMD
14.8%

Сырьевые материалы

ACSG
3.8%
FSMD
4.0%

Энергетика

ACSG
2.8%
FSMD
4.1%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.4%
FSMD
3.1%

Коммунальные услуги

ACSG
2.0%
FSMD
2.1%

Коммуникационные услуги

ACSG
1.9%
FSMD
2.9%

Недвижимость

ACSG
1.8%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с AVLCACSG с AVUSACSG с XSMOACSG с FDGACSG с VBKACSG с MDY
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

ACSG vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSGFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.96

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.83

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.66

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.16

—

ACSG vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSG и FSMD

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-40.67%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-5.96%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и FSMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

15.80%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

18.55%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

21.41%

+1.44%

Сравнение комиссий ACSG и FSMD

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и FSMD

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ACSG and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for ACSG.

They also come from different issuers: American Century and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.29% for FSMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор