PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACSG с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSG с FSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACSG (American Century Small Cap Growth Insights ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - ACSG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by American Century, while FSMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. ACSG is actively managed, while FSMD is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ACSG charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности ACSG и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSG показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 16.55%.

ACSG

1 день
-1.21%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.89%
С начала года
18.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
10.83%
С начала года
16.55%
1 год
24.14%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSG и FSMD

2026 (YTD)2025
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		18.94%-0.86%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		16.55%1.53%

Correlation

The correlation between ACSG and FSMD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов ACSG и FSMD

Секторы
ACSG
FSMD

Технологии

26.1%
20.5%

Промышленность

22.4%
20.1%

Здравоохранение

21.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.6%

Финансовые услуги

7.6%
14.8%

Сырьевые материалы

3.8%
4.0%

Энергетика

2.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.9%

Недвижимость

1.8%
6.2%

Технологии

ACSG
26.1%
FSMD
20.5%

Промышленность

ACSG
22.4%
FSMD
20.1%

Здравоохранение

ACSG
21.2%
FSMD
11.7%

Потребительский циклический сектор

ACSG
8.2%
FSMD
10.6%

Финансовые услуги

ACSG
7.6%
FSMD
14.8%

Сырьевые материалы

ACSG
3.8%
FSMD
4.0%

Энергетика

ACSG
2.8%
FSMD
4.1%

Потребительский защитный сектор

ACSG
2.4%
FSMD
3.1%

Коммунальные услуги

ACSG
2.0%
FSMD
2.1%

Коммуникационные услуги

ACSG
1.9%
FSMD
2.9%

Недвижимость

ACSG
1.8%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Small Cap Growth Insights ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с ACSG:
ACSG с BKSEACSG с VBKACSG с AVLCACSG с AVUSACSG с XSMOACSG с FDGACSG с AVDE
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

ACSG vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSG c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSGFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.54

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.29

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.87

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.07

—

ACSG vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSG и FSMD

Максимальная просадка ACSG за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSG и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSGFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-40.67%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-3.37%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-5.93%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACSG и FSMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSGFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

15.75%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

18.57%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

21.36%

+1.07%

Сравнение комиссий ACSG и FSMD

ACSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSG и FSMD

ACSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.25%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ACSG and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FSMD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ACSG.

FSMD has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for ACSG.

ACSG is categorized as Small Cap Growth Equities, while FSMD is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: American Century and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for ACSG and 0.15% for FSMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSG и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор