Сравнение ACRS с HRMY
ACRS (Aclaris Therapeutics, Inc.) and HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ACRS returned -18.04%/yr vs 3.63%/yr for HRMY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACRS и HRMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRS показывает доходность 78.07%, что значительно выше, чем у HRMY с доходностью -10.40%.
ACRS
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 23.50%
- 6 месяцев
- 100.75%
- С начала года
- 78.07%
- 1 год
- 239.24%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -12.43%
HRMY
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -7.91%
- С начала года
- -10.40%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- -2.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACRS и HRMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. | 78.07% | 21.37% | 136.19% | -93.33% | 8.32% | 124.73% | 169.58% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -10.40% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -9.60% |
Correlation
The correlation between ACRS and HRMY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ACRS:
$646.39M
HRMY:
$1.94B
ACRS:
-$0.56
HRMY:
$2.48
ACRS:
79.88
HRMY:
2.19
ACRS:
4.81
HRMY:
2.16
ACRS:
$8.37M
HRMY:
$899.11M
ACRS:
$6.39M
HRMY:
$688.25M
ACRS:
-$73.08M
HRMY:
$221.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRS vs. HRMY — Ранг доходности на риск
ACRS
HRMY
Сравнение ACRS c HRMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRS | HRMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.02 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | -0.14 | +6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.95 | -0.25 | +18.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRS и HRMY
Максимальная просадка ACRS за все время составила -98.05%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRS и HRMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRS | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.05% | -68.48% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.64% | -34.49% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.97% | -50.81% | -43.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.57% | -68.48% | -28.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.75% | -44.95% | -38.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.83% | -35.37% | -28.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 19.11% | -5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRS и HRMY
Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что ACRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRS | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 10.50% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.65% | 30.49% | +40.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.33% | 42.46% | +53.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.34% | 50.15% | +42.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.37% | 52.23% | +58.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRS и HRMY
Ни ACRS, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRS и HRMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclaris Therapeutics, Inc. и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACRS and HRMY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRS has higher volatility (13.16%) compared to HRMY (10.50%). In terms of maximum drawdown, ACRS dropped -98.05% vs HRMY's -68.48%.
ACRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRS и HRMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор