Сравнение ACRS с HRMY
ACRS (Aclaris Therapeutics, Inc.) and HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ACRS returned -26.35%/yr vs -0.14%/yr for HRMY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACRS и HRMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRS показывает доходность 56.48%, что значительно выше, чем у HRMY с доходностью -11.92%.
ACRS
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 56.48%
- 6 месяцев
- 56.48%
- 1 год
- 192.55%
- 3 года*
- -19.92%
- 5 лет*
- -26.35%
- 10 лет*
- -14.31%
HRMY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -2.41%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACRS и HRMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. | 56.48% | 21.37% | 136.19% | -93.33% | 8.32% | 124.73% | 161.94% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -11.92% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -2.32% |
Correlation
The correlation between ACRS and HRMY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ACRS:
$606.70M
HRMY:
$1.94B
ACRS:
-$0.56
HRMY:
$2.48
ACRS:
69.90
HRMY:
2.15
ACRS:
4.22
HRMY:
2.13
ACRS:
$8.37M
HRMY:
$899.11M
ACRS:
$6.39M
HRMY:
$688.25M
ACRS:
-$73.08M
HRMY:
$221.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRS vs. HRMY — Ранг доходности на риск
ACRS
HRMY
Сравнение ACRS c HRMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRS | HRMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | -0.18 | +5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | -0.33 | +14.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRS | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.15 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.00 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.04 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ACRS и HRMY
Максимальная просадка ACRS за все время составила -98.05%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRS и HRMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRS | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.05% | -68.48% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.64% | -34.49% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.11% | -50.81% | -43.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.12% | -68.48% | -28.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.72% | -45.89% | -39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.63% | -35.21% | -28.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 18.73% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRS и HRMY
Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что ACRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRS | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 10.38% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.88% | 30.25% | +41.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.17% | 41.48% | +55.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.67% | 50.05% | +42.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.32% | 52.39% | +57.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRS и HRMY
Ни ACRS, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRS и HRMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclaris Therapeutics, Inc. и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACRS and HRMY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRS has higher volatility (15.75%) compared to HRMY (10.38%). In terms of maximum drawdown, ACRS dropped -98.05% vs HRMY's -68.48%.
ACRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRS и HRMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор