Сравнение ACRS с SGMO
ACRS (Aclaris Therapeutics, Inc.) and SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ACRS returned -14.31%/yr vs -30.04%/yr for SGMO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACRS и SGMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRS показывает доходность 56.48%, что значительно выше, чем у SGMO с доходностью -49.85%. За последние 10 лет акции ACRS превзошли акции SGMO по среднегодовой доходности: -14.31% против -30.04% соответственно.
ACRS
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 56.48%
- 6 месяцев
- 56.48%
- 1 год
- 192.55%
- 3 года*
- -19.92%
- 5 лет*
- -26.35%
- 10 лет*
- -14.31%
SGMO
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 89.08%
- С начала года
- -49.85%
- 6 месяцев
- -60.26%
- 1 год
- -57.19%
- 3 года*
- -43.37%
- 5 лет*
- -54.57%
- 10 лет*
- -30.04%
Сравнение доходности по годам ACRS и SGMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. | 56.48% | 21.37% | 136.19% | -93.33% | 8.32% | 124.73% | 242.33% | -74.42% | -70.03% | -9.14% |
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -49.85% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -51.94% | 86.44% | -27.09% | -30.00% | 437.70% |
Correlation
The correlation between ACRS and SGMO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ACRS:
$606.70M
SGMO:
$82.07M
ACRS:
-$0.56
SGMO:
-$0.38
ACRS:
69.90
SGMO:
1.96
ACRS:
$8.37M
SGMO:
$34.56M
ACRS:
$6.39M
SGMO:
$25.51M
ACRS:
-$73.08M
SGMO:
-$106.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRS vs. SGMO — Ранг доходности на риск
ACRS
SGMO
Сравнение ACRS c SGMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRS | SGMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | -0.66 | +5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | -1.35 | +15.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRS | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.46 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | -0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.17 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ACRS и SGMO
Максимальная просадка ACRS за все время составила -98.05%, примерно равная максимальной просадке SGMO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRS и SGMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRS | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.05% | -99.80% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.64% | -86.32% | +49.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.11% | -96.48% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.12% | -99.17% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.05% | -99.62% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.72% | -99.58% | +13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.63% | -84.04% | +20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 42.24% | -28.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRS и SGMO
Текущая волатильность для Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) составляет 15.75%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 44.87%. Это указывает на то, что ACRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRS | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 44.87% | -29.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.88% | 116.25% | -44.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.17% | 125.65% | -28.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.67% | 112.76% | -20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.32% | 98.47% | +11.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRS и SGMO
Ни ACRS, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRS и SGMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclaris Therapeutics, Inc. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACRS and SGMO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (44.87%) compared to ACRS (15.75%). In terms of maximum drawdown, ACRS dropped -98.05% vs SGMO's -99.80%.
ACRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRS и SGMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор