Сравнение ACRS с SGMO
ACRS (Aclaris Therapeutics, Inc.) and SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ACRS returned -11.92%/yr vs -35.59%/yr for SGMO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACRS и SGMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRS показывает доходность 88.70%, что значительно выше, чем у SGMO с доходностью -82.38%. За последние 10 лет акции ACRS превзошли акции SGMO по среднегодовой доходности: -11.92% против -35.59% соответственно.
ACRS
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 28.51%
- 6 месяцев
- 116.79%
- С начала года
- 88.70%
- 1 год
- 257.23%
- 3 года*
- -19.01%
- 5 лет*
- -17.08%
- 10 лет*
- -11.92%
SGMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -58.54%
- 6 месяцев
- -81.56%
- С начала года
- -82.38%
- 1 год
- -84.68%
- 3 года*
- -62.01%
- 5 лет*
- -63.68%
- 10 лет*
- -35.59%
Сравнение доходности по годам ACRS и SGMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. | 88.70% | 21.37% | 136.19% | -93.33% | 8.32% | 124.73% | 242.33% | -74.42% | -70.03% | -9.14% |
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -82.38% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -51.94% | 86.44% | -27.09% | -30.00% | 437.70% |
Correlation
The correlation between ACRS and SGMO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.28 |
The correlation between ACRS and SGMO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACRS:
$684.98M
SGMO:
$30.66M
ACRS:
-$0.56
SGMO:
-$0.36
ACRS:
84.65
SGMO:
0.74
ACRS:
$8.37M
SGMO:
$34.56M
ACRS:
$6.39M
SGMO:
$25.51M
ACRS:
-$73.08M
SGMO:
-$106.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRS vs. SGMO — Ранг доходности на риск
ACRS
SGMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ACRS c SGMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRS | SGMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.87 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.07 | -0.96 | +8.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.30 | -1.80 | +21.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRS и SGMO
Максимальная просадка ACRS за все время составила -98.05%, примерно равная максимальной просадке SGMO в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRS и SGMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRS | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.05% | -99.85% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.64% | -89.99% | +53.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.93% | -97.42% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.57% | -99.33% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.05% | -99.72% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.78% | -99.85% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -84.07% | +20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 47.85% | -34.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRS и SGMO
Текущая волатильность для Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) составляет 13.91%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 89.53%. Это указывает на то, что ACRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRS | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 89.53% | -75.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.84% | 145.26% | -74.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.42% | 138.00% | -41.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.34% | 116.25% | -23.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.38% | 100.34% | +10.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRS и SGMO
Ни ACRS, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRS и SGMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclaris Therapeutics, Inc. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACRS and SGMO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (89.53%) compared to ACRS (13.91%). In terms of maximum drawdown, ACRS dropped -98.05% vs SGMO's -99.85%.
ACRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRS и SGMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор