PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACRS с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACRS и WMT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ACRS с WMT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRS или WMT.

Доходность

Сравнение доходности ACRS и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRS:

0.39

WMT:

2.25

Коэф-т Сортино

ACRS:

1.59

WMT:

2.97

Коэф-т Омега

ACRS:

1.19

WMT:

1.41

Коэф-т Кальмара

ACRS:

0.40

WMT:

2.43

Коэф-т Мартина

ACRS:

0.94

WMT:

7.88

Индекс Язвы

ACRS:

41.39%

WMT:

6.77%

Дневная вол-ть

ACRS:

101.77%

WMT:

24.07%

Макс. просадка

ACRS:

-98.05%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

ACRS:

-95.57%

WMT:

-5.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACRS:

$158.09M

WMT:

$789.85B

EPS

ACRS:

-$1.59

WMT:

$2.38

Коэффициент PEG

ACRS:

-0.13

WMT:

3.71

Коэффициент P/S

ACRS:

8.89

WMT:

1.15

Коэффициент P/B

ACRS:

1.10

WMT:

9.27

Общая выручка (12 мес.)

ACRS:

$17.78M

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACRS:

$3.65M

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

ACRS:

-$54.12M

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, ACRS показывает доходность -41.13%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.83%.

ACRS

С начала года

-41.13%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-64.13%

1 год

41.75%

3 года

-51.49%

5 лет

0.70%

10 лет

N/A

WMT

С начала года

9.83%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

7.51%

1 год

51.66%

3 года

33.83%

5 лет

20.72%

10 лет

17.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclaris Therapeutics, Inc.

Walmart Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRS и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRS
Ранг риск-скорректированной доходности ACRS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRS c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACRS на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRS и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRS и WMT

ACRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRS
Aclaris Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок ACRS и WMT

Максимальная просадка ACRS за все время составила -98.05%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRS и WMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACRS и WMT

Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ACRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACRS и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclaris Therapeutics, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
1.46M
180.55B
(ACRS) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию