Сравнение ACRNX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ACRNX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRNX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | -4.65% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ACRNX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 7.83% против 22.68% соответственно.
ACRNX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 7.83%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACRNX и SHGTX
ACRNX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
ACRNX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
ACRNX
SHGTX
Сравнение ACRNX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRNX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.02 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.60 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.13 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 15.42 | -12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRNX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.02 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.85 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ACRNX и SHGTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRNX и SHGTX
ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок ACRNX и SHGTX
Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRNX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -77.47% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -14.93% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -43.17% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -43.17% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.44% | -7.51% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -25.06% | +16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 4.00% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRNX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Acorn Fund (ACRNX) составляет 9.42%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRNX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 11.08% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 21.67% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 31.05% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 27.29% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 26.64% | -3.71% |