Сравнение ACRNX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ACRNX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRNX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | -4.65% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ACRNX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 7.83% против 14.98% соответственно.
ACRNX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 7.83%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACRNX и PKSFX
ACRNX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
ACRNX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
ACRNX
PKSFX
Сравнение ACRNX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRNX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.48 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.42 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 0.95 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRNX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.44 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.80 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ACRNX и PKSFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRNX и PKSFX
ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок ACRNX и PKSFX
Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRNX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -54.46% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -11.21% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -22.02% | -23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -33.45% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.44% | -9.42% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -7.17% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 4.96% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRNX и PKSFX
Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRNX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 4.62% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 11.11% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 18.95% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 17.90% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 18.79% | +4.14% |